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Nota de contenido:
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Análisis matricial. Análisis estadístico. El modelo lineal general. Inferencia en el modelo lineal. Matrices de covarianzas no escalares. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas. Parte I: Una sección cruzada de series temporales. Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas. Modelos dinámicos. Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. Modelos no lineales. Algoritmos numéricos de optimización. Modelos de series temporales. Regresión con variables no estacionarias. Datos de panel. Variables dependientes cualitativas y limitadas. Parte I: Modelos de elección discreta. Parte II: Variables dependientes limitadas. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación. Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación. Apéndice. Bibliografía. Índice.
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