Título: | Econometría |
Autores: | Alfonso Novales Cinca |
Tipo de documento: | texto impreso |
Mención de edición: | 2a. ed |
Editorial: | Madrid : McGraw-Hill, 2002 |
ISBN/ISSN/DL: | 84-481-0128-6 |
Dimensiones: | xxv, 676 p. / 24 cm |
Langues: | Español |
Clasificación: | 330.43 (Econometría) |
Materias: | Econometría |
Nota de contenido: | Análisis matricial. Análisis estadístico. El modelo lineal general. Inferencia en el modelo lineal. Matrices de covarianzas no escalares. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas. Parte I: Una sección cruzada de series temporales. Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas. Modelos dinámicos. Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. Modelos no lineales. Algoritmos numéricos de optimización. Modelos de series temporales. Regresión con variables no estacionarias. Datos de panel. Variables dependientes cualitativas y limitadas. Parte I: Modelos de elección discreta. Parte II: Variables dependientes limitadas. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación. Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación. Apéndice. Bibliografía. Índice. |
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330.43 N935 | Biblioteca Anexo Pellegrini | Disponible |